氏名　: 高柳健一郎 (280367120)

所属　: 杉原研

題目　: オプション価格評価法の研究 ２資産に依存するオプション価格の高速・高精度数値計算法の開発

概要 :

本研究では２つの資産に依存するオプション価格計算法を扱い、新しい価格計算法 の開発を目指します。 １資産の計算法として、高速ガウス変換法を用いた計算法が高速で有用であることが 分かっており、それを２資産に適用し評価します。 発表では当面の課題としての、従来法（２項モデル、モンテカルロ法）の評価を行い ます。